2016. 4. 25. 12:27
경영,금융의 Q
기업가치평가수업 연구실 박사님의 비쥬얼베이직을 이용한 특강을 듣고 작성! 기본적인 통계학 지식이 요구되는듯하다. 영.파마프렌치3팩터모델의 목표. 마켓리스크프리미엄과 그에대한 기업의 베타만으로는 예상수익율 추정이 잘 일되니까, 좀더 정확히 예상수익율을 찾아낼 방법을 생각해보는 거야. 하나. 3팩터분석의 1단계인 베타추정에 대한 요약설명 음,한번 요약해볼게. 한줄요약_단순 회귀식처럼 생긴(원래CAPM식이 도출되는과정은회귀분석이아니었던것으로기억하나.무튼)CAPM식을 중회귀로 확장, 회귀계수들을 추정, 검정을 해보는거다. 다섯줄요약_포트폴리오의 월별수익율들을 종속변수로 두고 , 3요인별 독립변수 나열한 이후에 포트폴리오별로 중회귀분석을 하는데 25번 하는거. 포트폴리오가 25개니까ㅋㅋ 둘. 변수설정 자아. 변수..
